金母鸡量化教学场：指数套利和跨市场套利都是啥

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套利暗含着无风险盈利，这是很有吸引力的，无风险盈利很难得到也是显而易见的。今天我们来了解一下套利中的指数套利和跨市场套利。 当金融工具结构性地相关时套利机会存在。我们定义结构性相关关系为必须存在的相关关系。例如，跟踪标准普尔500指数的金融工具大概完美相关。如果标准普尔500期货合约今日上涨1%，而SPYETF仅上涨0.6%，无风险套利机会存在，即做空期货，做多ETF。按照这种方式，交易者几乎可以...