国际铜和沪铜期货套利策略研究，一文读懂期货的统计套利模型

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数据来源：WIND、TRADEBLAZER 编辑：无川 校稿：一栈外 铜线圈 国际铜-沪铜期货历史比价特征从上海国际能源交易中心正式挂牌国际铜期货以来，其与沪铜期货的盘面价格走势一致性较强，短、中、长期相关系数都接近于1.00。两者的比价基本维持在一个较窄的箱体区间之内震荡。 国际铜和沪铜期货的盘面价格和比价走势如下图所示： 图1：盘面价格走势图 图2：历史比价图 一、特征值与特征区间 通过历史数...